Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
30.92 |
France, Republic Of (government) 1.85% 25-jul-2027 |
7.00 |
France, Republic Of (government) .1% 01-mar-2028 |
6.95 |
France, Republic Of (government) .7% 25-jul-2030 |
6.68 |
Spain, Kingdom Of (government) 1.8% 30-nov-2024 |
5.47 |
Bund Fut 6% Jun3 |
5.37 |
Germany, Federal Republic Of (government) .5% 15-a |
4.80 |
United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela |
4.20 |
Italy, Republic Of (government) .65% 28-oct-2027 |
3.96 |
Italy, Republic Of (government) 3.1% 15-sep-2026 |
3.96 |
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Totale percentuale |
79.31 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.64 |
Alfa |
0.03 |
Beta |
0.61 |
Rquadro |
0.32 |
Tracking Error |
6.26 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.02 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.09 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.08 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria legati all'inflazione, in MBS, ABS, depositi bancari e in parti di OICR. Il benchmark del Fondo è il seguente: 60% ICE BofAML 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government, 30% ICE BofAML 1-10 Year Us Inflation-Linked Treasury, 10% ICE BofAML 1-10 Year UK Inflation-Linked Gilt. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura |
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