Principali Titoli (%) |
Usd Forward Contract |
38.18 |
2yr T-notes Sep3 |
7.24 |
5yr T Notes Sep3 |
5.24 |
Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency |
3.08 |
Ca 10yr Bnd Sep3 |
1.90 |
Us T Bonds Sep3 |
1.06 |
10yr Tnotes Sep3 |
0.94 |
United States Of America (government) 1.875% 15-fe |
0.87 |
United States Of America (government) 24-aug-2023 |
0.86 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
0.57 |
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Totale percentuale |
59.94 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.48 |
Alfa |
-0.22 |
Beta |
0.93 |
Rquadro |
0.90 |
Tracking Error |
6.73 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.30 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.82 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.16 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di alta qualità emessi da società di tutto il mondo, compresi i titoli convertibili contingenti e può fare un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o raggiungere gli obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria (ossia acquisendo esposizione di mercato in misura superiore al proprio valore patrimoniale netto). Il fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi ma privo di un parametro di riferimento. |
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