Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/09/2014 Patrimonio netto (mln €) 4.87 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0115144486

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.35%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.18 -5.97 -2.87 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 5.26 6.52 8.19 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 67.17  2yr T-notes Sep3 7.95  Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency 7.52  Future General Security 4.34  Schatz 6% Jun3 2.52  Bobl Fut 6% Jun3 2.31  Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 07-apr-2026 2.23  Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 18tec 1.94  Avis Budget Rental Car Funding 221 C 4.84% 21-aug- 1.88  Santander Drive Auto Receivables Trust 223 C Seq F 1.60  Totale percentuale 99.46  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.52  Alfa 0.16  Beta 0.85  Rquadro 0.66  Tracking Error 7.72  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.87  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.07  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende conseguire il suo obiettivo tramite un processo attivo di asset allocation tattica e strategica in strumenti di debito correlati al credito a livello globale che soddisfano i suoi criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Fondo è gestito attivamente senza riferimenti o vincoli relativi a un benchmark. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 3.17 3.16 2.76 2.95 2.96 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 0.94 -0.42 -12.65 7.12 0.12 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.76 1.74 1.95 2.76 2.76 Posizione in classifica 381 152 306 84 134 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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