Principali Titoli (%) |
Dbr 2.3 02/15/33 |
2.55 |
Btps 3.85 09/15/26 |
2.21 |
Btps 1.85 05/15/24 |
2.08 |
Frtr 1 05/2027 |
1.76 |
Btps 3.4 03/28/25 |
1.69 |
Btps 2.65 12/01/27 |
1.51 |
Bots 0 11/14/24 |
1.48 |
Btps 1.6 06/2026 |
1.48 |
Btps 0.5 07/2028 |
1.37 |
Btps 1.6 11/22/28 I/l |
1.24 |
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Totale percentuale |
17.37 |
Data di riferimento 31/12/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.25 |
Alfa |
0.15 |
Beta |
0.69 |
Rquadro |
0.66 |
Tracking Error |
5.52 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.23 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.58 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.27 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata, denominati in valute dei paesi G10. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: indice composto. Il Fondo utilizza strumenti derivati. La leva finanziaria è pari a 1,7. |
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