Principali Titoli (%) |
Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis |
3.38 |
Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 |
1.87 |
Usd Cash |
1.80 |
Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% |
1.57 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-aug-2 |
1.39 |
United States Of America (government) 4.375% 30-no |
1.27 |
Poland, Republic Of (government) 7.5% 25-jul-2028 |
1.25 |
United States Of America (government) 4.125% 15-no |
1.22 |
South Africa, Republic Of (government) 8.875% 28-f |
1.02 |
Mexico (united Mexican States) (government) 8.5% 1 |
0.95 |
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Totale percentuale |
15.72 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.07 |
Alfa |
0.06 |
Beta |
0.80 |
Rquadro |
0.67 |
Tracking Error |
4.64 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.13 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.75 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.68 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Obiettivo è conseguire un rendimento superiore al benchmark che è la Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to EUR. Esposizione principale: almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito; dal 10% al 30% del proprio patrimonio in MBS e/o ABS con qualsiasi merito creditizio; fino al 10% in titoli convertibili e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible; Fino al 10% in azioni. Livello di effetto leva atteso da derivati: 250% solo indicativo. |
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