Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
67.17 |
2yr T-notes Sep3 |
7.95 |
Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency |
7.52 |
Future General Security |
4.34 |
Schatz 6% Jun3 |
2.52 |
Bobl Fut 6% Jun3 |
2.31 |
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 07-apr-2026 |
2.23 |
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 18tec |
1.94 |
Avis Budget Rental Car Funding 221 C 4.84% 21-aug- |
1.88 |
Santander Drive Auto Receivables Trust 223 C Seq F |
1.60 |
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Totale percentuale |
99.46 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.52 |
Alfa |
0.18 |
Beta |
0.85 |
Rquadro |
0.66 |
Tracking Error |
7.72 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.19 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.90 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.05 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
L'obiettivo del fondo è generare reddito e un incremento del capitale a lungo termine. Il fondo acquisisce strumenti obbligazionari, inclusi, in modo non limitativo, strumenti obbligazionari investment grade e non-investment grade (rating minimo Standard & Poor's B-, o equivalente), inclusi strumenti obbligazionari che soffrono di difficoltà finanziarie. Il fondo può fare uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. |
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