Principali Titoli (%) |
Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis |
5.74 |
Eur/usd Forward Contract |
0.78 |
Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09-mar-2027 |
0.72 |
Bpce 1.652% 06-oct-2026 |
0.72 |
Hsbc Holdings Plc 17-aug-2029 |
0.71 |
Credit Suisse Ag London Branch 5.5% 20-aug-2026 |
0.70 |
Gray Oak Pipeline Llc 2% 15-sep-2023 |
0.63 |
Wells Fargo & Co 3.584% 22-may-2028 |
0.59 |
Sabine Pass Liquefaction Llc 4.2% 15-mar-2028 |
0.57 |
Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18-jan-2 |
0.57 |
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Totale percentuale |
11.73 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
3.27 |
Alfa |
0.20 |
Beta |
0.24 |
Rquadro |
0.21 |
Tracking Error |
7.22 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.27 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.79 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.24 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%). Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Global Aggregate Corporate Duration Hedged Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura. |
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