Principali Titoli (%) |
Repo General Security |
34.89 |
2yr T-notes Sep3 |
24.76 |
Eur/usd Fx Option |
5.47 |
Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 |
4.07 |
Eur/jpy Fx Option |
4.01 |
Bund Fut 6% Jun3 |
3.87 |
Brazil, Federative Republic Of (government) 0% 01- |
2.92 |
Korea, Republic Of (government) 0% 16-sep-2025 |
2.60 |
United States Of America (government) .375% 30-nov |
2.43 |
|
Totale percentuale |
85.02 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
5.66 |
Alfa |
-0.01 |
Beta |
0.52 |
Rquadro |
0.83 |
Tracking Error |
6.43 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.13 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.02 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.22 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Ã? un Fondo obbligazionario che investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani e di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominati in euro, in dollari statunitensi, australiani e canadesi, in yen, in sterline, franchi svizzeri ed in valute dei Paesi Emergenti. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 100% ICE BofA Global Sovereign Bond GDP W Custom. Il Fondo utilizza strumenti derivati. La leva finanziaria è pari a 1,2. |
|