Principali Titoli (%) |
Bobl Fut 6% Sep3 |
3.06 |
United States Of America (government) 1.25% 30-apr |
2.14 |
Schatz 6% Jun3 |
1.81 |
United States Of America (government) 2.5% 30-apr- |
1.33 |
2yr T-notes Sep3 |
1.27 |
Schatz 6% Sep3 |
1.19 |
Cco Holdings Llc 5% 01-feb-2028 |
1.16 |
Calpine Corp 5.125% 15-mar-2028 |
1.10 |
Wintershall Dea Finance Bv .452% 25-sep-2023 |
1.04 |
Bobl Fut 6% Jun3 |
0.97 |
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Totale percentuale |
15.07 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.33 |
Alfa |
-0.32 |
Beta |
0.85 |
Rquadro |
0.86 |
Tracking Error |
5.39 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.33 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.23 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.29 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, degli Stati Uniti, dei Paesi Emergenti e dell'Unione Europea, quali, titoli di Stato o garantiti da uno Stato e obbligazioni societarie. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 100% Bloomberg Global High-Yield (Euro Hedged). l Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizione di tipo tattico è pari a 1,1. |
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