Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
28.19 |
Schatz 6% Jun3 |
22.03 |
Spain, Kingdom Of (government) 31-may-2024 |
7.09 |
Italy, Republic Of (government) 15-aug-2025 |
4.13 |
5yr T Notes Sep3 |
3.71 |
France, Republic Of (government) 1% 25-nov-2025 |
3.12 |
Kfw 0% 30-jun-2023 |
3.01 |
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 18-oc |
2.90 |
Microsoft Corp Ord |
2.88 |
Eurizon Fund - Securitized Bond Z Eur Acc |
2.24 |
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Totale percentuale |
79.30 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
4.66 |
Alfa |
-0.11 |
Beta |
0.41 |
Rquadro |
0.33 |
Tracking Error |
6.44 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.08 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.06 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.62 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% dell'attivo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 65% Bloomberg MSCI Euro Treasury 500M (1-3 years) ESG Weighted Custom Tilt; 20% Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability SRI Custom; 15% MSCI World SRI in euro. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura . La leva finanziaria è compresa tra 1 e 1,30. |
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