Principali Titoli (%) |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
38.80 |
Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 |
20.20 |
Italy, Republic Of (government) 1.45% 15-nov-2024 |
13.40 |
Italy, Republic Of (government) 2.5% 01-dec-2024 |
9.18 |
Italy, Republic Of (government) 1.45% 15-may-2025 |
8.86 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub |
6.32 |
Credit Default Swap Index Itraxx Markit Europe Sub |
3.45 |
Italy, Republic Of (government) 1.75% 01-jul-2024 |
2.84 |
Italy, Republic Of (government) 14-sep-2023 |
2.84 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Cro |
2.18 |
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Totale percentuale |
108.07 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
2.38 |
Alfa |
-0.03 |
Beta |
0.06 |
Rquadro |
0.03 |
Tracking Error |
8.64 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.02 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.34 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-1.61 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Ã? un fondo obbligazionario flessibile privo di benchmark,sottoscrivibile dal 01/04/2019 al 28/06/2019, periodo in cui è investito principalmente in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, depositi bancari e strumenti di liquidità. In seguito, il fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore, denominati in valute dei Paesi del G-10. |
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