Principali Titoli (%) |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub |
8.00 |
Italy (government Of) Credit Default Swap |
6.89 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
5.88 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Cro |
5.74 |
Italy, Republic Of (government) 13-oct-2023 |
3.59 |
Italy, Republic Of (government) 14-sep-2023 |
1.44 |
Banco Santander Sa 2.5% 18-mar-2025 |
1.13 |
Credit Agricole Sa 3% 22-dec-2024 |
1.07 |
Edp Energias De Portugal Sa 2.875% 01-jun-2026 |
1.02 |
Arcelormittal Sa 2.25% 17-jan-2024 |
1.01 |
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Totale percentuale |
35.77 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
3.96 |
Alfa |
-0.08 |
Beta |
0.13 |
Rquadro |
0.04 |
Tracking Error |
10.18 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.04 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.82 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.25 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
fondo obbligazionario flessibile privo di benchmark. E' investito principalmente in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, depositi bancari e strumenti di liquidità. In seguito, il fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore, denominati in valute dei Paesi del G-10. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. |
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