Principali Titoli (%) |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
38.80 |
Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 |
20.20 |
Italy, Republic Of (government) 1.45% 15-nov-2024 |
13.40 |
Italy, Republic Of (government) 2.5% 01-dec-2024 |
9.18 |
Italy, Republic Of (government) 1.45% 15-may-2025 |
8.86 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub |
6.32 |
Credit Default Swap Index Itraxx Markit Europe Sub |
3.45 |
Italy, Republic Of (government) 1.75% 01-jul-2024 |
2.84 |
Italy, Republic Of (government) 14-sep-2023 |
2.84 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Cro |
2.18 |
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Totale percentuale |
108.07 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
2.42 |
Alfa |
-0.03 |
Beta |
0.07 |
Rquadro |
0.03 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.02 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.35 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-1.63 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore, denominati in valute dei Paesi del G-10. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. l Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3. |
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