Principali Titoli (%) |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub |
8.00 |
Italy (government Of) Credit Default Swap |
6.89 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
5.88 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Cro |
5.74 |
Italy, Republic Of (government) 13-oct-2023 |
3.59 |
Italy, Republic Of (government) 14-sep-2023 |
1.44 |
Banco Santander Sa 2.5% 18-mar-2025 |
1.13 |
Credit Agricole Sa 3% 22-dec-2024 |
1.07 |
Edp Energias De Portugal Sa 2.875% 01-jun-2026 |
1.02 |
Arcelormittal Sa 2.25% 17-jan-2024 |
1.01 |
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Totale percentuale |
35.77 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
3.93 |
Alfa |
-0.08 |
Beta |
0.13 |
Rquadro |
0.04 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.04 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.80 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.23 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore, denominati in valute dei Paesi del G-10. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. l Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3. |
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