Principali Titoli (%) |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
32.05 |
Italy, Republic Of (government) 1.6% 01-jun-2026 |
20.73 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sen |
18.21 |
Italy, Republic Of (government) 13-oct-2023 |
17.16 |
Credit Default Swap Index Itraxx Markit Europe Sub |
7.90 |
Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 |
4.64 |
Italy, Republic Of (government) 0% 14-may-2024 |
3.06 |
Italy, Republic Of (government) 14-dec-2023 |
1.55 |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ii Bv 4.5% |
0.95 |
Edp Energias De Portugal Sa 2.875% 01-jun-2026 |
0.95 |
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Totale percentuale |
107.20 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
3.16 |
Alfa |
-0.08 |
Beta |
0.13 |
Rquadro |
0.07 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.04 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.86 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.17 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore, denominati in valute dei Paesi del G-10. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. l Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3. |
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