Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 13-oct-2023 |
17.75 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub |
9.86 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Cro |
3.69 |
Credit Default Swap Index Itraxx Europe Senior Fin |
3.53 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
3.19 |
Italy, Republic Of (government) 1.25% 01-dec-2026 |
2.94 |
Intesa Sanpaolo Spa .625% 24-feb-2026 |
1.22 |
Credit Agricole Sa (london Branch) 1.875% 20-dec-2 |
1.20 |
Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27-jul-2026 |
0.91 |
Citigroup Inc 1.5% 24-jul-2026 |
0.90 |
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Totale percentuale |
45.19 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
2.54 |
Alfa |
0.41 |
Beta |
0.15 |
Rquadro |
0.10 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
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Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.79 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-1.07 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore, denominati in valute dei Paesi del G-10. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. l Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3. |
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